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摘要：克莱夫·格兰杰教授曾担任美国西部经济学联合会主席，他还是美国艺术和科学院院士、英国社会科学院院士、国际预测协会会员、计量经济学会会员、芬兰艺术和科学协会外籍会员，并获得美国经济学会杰出会员、澳大利亚和新西兰建模及仿真协会Biennal奖。>克莱夫·格兰杰教授于1955年获得诺丁汉大学学士学位，1959年获得诺丁汉大学博士学位。>克莱夫·格兰杰教授1934年9月出生在英国威尔士的斯旺西，英国公民。
克莱夫·格兰杰教授曾担任美国西部经济学联合会主席，他还是美国艺术和科学院院士、英国社会科学院院士、国际预测协会会员、计量经济学会会员、芬兰艺术和科学协会外籍会员，并获得美国经济学会杰出会员、澳大利亚和新西兰建模及仿真协会Biennal奖。>克莱夫·格兰杰教授于1955年获得诺丁汉大学学士学位，1959年获得诺丁汉大学博士学位。他还获得奥尔胡斯大学、拉夫堡大学、斯德哥尔摩经济学院、卡洛斯三世大学荣誉博士学位。他的研究领域包括：统计学和经济计量学(主要是时间序列分析)、预测、金融、人口统计学。主要著作有：《经济学的实证建模:设定和估计》、《经济序列建模:经济计量 ... 阅读材料》、《双线性时间序列模型导论》、《经济时间序列预测》、《商品价格的投机、套利和预测》、《股价的可预测性》等。>克莱夫·格兰杰教授1934年9月出生在英国威尔士的斯旺西，英国公民。>背景资料：克莱夫·格兰杰的“协整理论”>现代时间序列经济计量学的一个重要研究课题，是探索经济时间序列数的动态结构，研究它们的统计性质，理解产生这些经济数据的生成特点和性质，从而能更有效地利用经济数据构造和建立经济计量模型，用以进行经济预测，检验各种理论的可靠性和可行性。二十世纪七十年代以前，计量经济学的建模 ... 均以经济变量平稳这一假设条件为基础。稳定过程的特点是有一个均值，且每一时刻对均值的偏离基本相同。但在实际中，许多经济指标的时间序列都是非平稳的，并不具有固定的期望值，并且呈现出明显的趋势性和周期性。格兰杰1972年首先证明，如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行回归分析，可能会造成伪回归，即变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。>>经济理论认为，某些经济时间序列存在长期均衡关系。例如，净收入与消费、 ... 支出与税收、工资与价格、进口与出口、货币流量与价格水平、商品现货价格与期货价格等。一般说来上述经济时间序列属于非平稳序列，其方差与时间成正比。看起来这些经济变量之间似乎不会存在任何均衡关系，但事实上若干个非平稳经济时间序列的某种线性组合却有可能是平稳序列。格兰杰注意到了这一现象，利用其数学和计量经济学知识提出了协整(cointegration)的概念及其 ... 。所谓协整，是指多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的。目前，协整分析己成为处理非平稳金融、经济变量相依关系的行之有效的 ... 。>协整理论主要用来探测变量间是否真的存在均衡相依关系，对于用非平稳变量建立经济计量模型，以及检验这些变量之间的长期均衡关系非常重要。首先，如果多个非平稳变量具有协整性，则这些变量可以合成一个平稳的时间序列，这个平稳的时间序列可用来描述原变量间的均衡关系。只要均衡关系存在，原变量间的平稳的线性组合就存在。其次，当且仅当若干个非平稳变量具有协整性时，由这些变量建立的回归模型才有意义。所以，协整性检验也是区别真实回归和伪回归的有效 ... 。最后，具有协整关系的非平稳变量可以用来建立误差修正模型。由于误差修正模型把长期关系和短期动态特征结合在一个模型中，因此既可以解决传统计量经济模型忽视伪回归的问题，又可以克服建立差分模型忽视水平变量信息的弱点。>>格兰杰在协整概念的基础上进一步提出了著名的格兰杰协整定理，目的在于解决协整与误差修正模型之间的关系问题。该定理的重要意义就在于其证明了协整概念与误差修正模型的必然联系。若非平稳变量之间存在协整关系，则必然可以建立误差修正模型;若用非平稳变量可以建立误差修正模型，则该变量之间必然存在协整关系。在随后的工作中，格兰杰拓展了协整分析，包括处理季节趋势序列的季节协整和处理偏离超过临界值后即向均衡调整的序列的门限协整。以上内容由（历史认知网）整理发布，部分内容来源于网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
本文标签：格兰杰时间序列经济经济学诺贝尔奖
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